База знаний Vectrum

Индикатор MACD

Обучение (Тех.анализ)
Индикатор MACD
Сегодня мы поговорим о классическом индикаторе MACD : разберем его устройство, выявим основные тактики применения, в том числе малоизвестные и постараемся понять, в чем суть этого инструмента.

Индикатор MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних).

Индикатор MACD показывает нам именно то, что говорится в его названии – в какой степени сошлись или разошлись на графике скользящие средние. 

Этот индикатор был разработан известным Нью-Йоркским трейдером Джералдом Аппелем в 1979 году для анализа рынка акций, а после перекочевал и на другие рынки, в частности рынки фьючерсов и валюты. Джеральд Аппель, также является автором ряда книг, таких как «Winning Marker System: 83 ways to beat the market», «Stock market trading systems» «New directions in technical analysis» и других, а также выпускал собственный бюллетень «Systems and Forecasts».

Индикатор MACD является, так называемым, трендовым осциллятором, сочетающим в себе свойства и трендового индикатора, и осциллятора. Рассчитывается MACD на основании скользящих средних. Цель индикатора упростить визуальное восприятие сигналов, подаваемых скользящими средними, снизить запаздывание и убрать ряд недостатков, присущих обычным трендовым индикаторам. Существует два способа построения: линейный MACD и гистограмма MACD.

Подключается индикатор следующим образом:

Выбираем вкладку индикаторы - далее в поисковике вводим MACD - кликаем по индикатору и он появляется в рабочем окне.




Расчет индикатора MACD


Индикатор MACD использует в расчетах целых три скользящие средние, хотя на графике мы видим только две – значение длинной скользящей средней вычитается из значения более короткой, а затем разность еще раз сглаживается.

Линия MACD

MACD Line является результатом принятия долгосрочного EMA и вычитания его из более короткого термина EMA.

Наиболее часто используемые значения составляют 26 последних свечей для долгосрочного EMA и 12 последних свечей для более короткого срока EMA, но это выбор трейдера.

Сигнальная линия

Сигнальная линия представляет собой EMA линии MACD, описанной в Компоненте 1.
Трейдер может выбрать, какую длину EMA длины использовать для линии сигнала, однако 9 является наиболее распространенным.

Гистограмма MACD

По прошествии времени разница между линией MACD и сигнальной линией будет постоянно отличаться. Гистограмма MACD берет эту разницу и отображает ее в легко читаемую гистограмму. Разница между двумя линиями колеблется вокруг нулевой линии.




Смысл индикатора MACD заключается в том, что когда MACD является положительным, а значение гистограммы увеличивается, то возрастает потенциал роста. Когда MACD отрицателен, а значение гистограммы уменьшается, то импульс спада увеличивается.

Кроссоверы сигнальной линии


Кроссовер линии сигналов является наиболее распространенным сигналом, созданным MACD. Прежде всего следует учитывать, что сигнальная линия является по существу индикатором индикатора. Сигнальная линия вычисляет скользящее среднее линии MACD. Поэтому сигнальная линия отстает от линии MACD. При этом в тех случаях, когда линия MACD пересекает выше или ниже линии сигнала, это может означать потенциально сильное движение.

Бычий кроссовер сигнальной линии - быстрое пересечение линий сигналов происходит, когда линия MACD проходит над сигнальной линией.

Медвежий кроссовер сигнальной линии - подвижные сигнальные линии пересекаются, когда линия MACD пересекает линию сигнала.




Кроссоверы нулевой линии


Кроссоверы нулевой линии имеют очень похожую предпосылку для кроссоверов сигнальной линии. Вместо того, чтобы пересекать линию сигналов, пересечения линий нулевой линии происходят, когда линия MACD пересекает нулевую линию и либо становится положительной (выше 0), либо отрицательной (ниже 0).

Первый тип кроссовера нулевой линии для проверки - это бычий кроссовер линии нуля. Бычий кроссовер нулевой линии происходит, когда линия MACD проходит над нулевой линией и переходит от отрицательного к положительному.

Второй тип кроссовера нулевой линии для исследования - это медвежий кроссовер линии нуля. Медвежий кроссовер нулевой линии происходит, когда линия MACD проходит ниже нулевой линии и переходит от положительной к отрицательной.




Дивергенция


Дивергенция - это еще один сигнал, созданный MACD. Проще говоря, расхождение - это когда MACD и фактическая цена не согласуются.

Например, бычье расхождение происходит, когда цена регистрирует более низкий минимум, но MACD регистрирует более высокий минимум. Движение цены может свидетельствовать о текущей тренда, однако изменения в импульсе, о чем свидетельствует MACD, могут иногда предшествовать значительному развороту.







Конвергенция


Конвергенция же напротив. Это когда новый минимум на графике ниже предыдущего, а на графике MACD он выше. Это является сигналом к ослаблению продавцов и возможному развороту тренда, либо коррекции.




Скрытая конвергенция/дивергенция

Скрытая конвергенция указывает наоборот, на продолжение тренда и его силу. Выглядит она немного по-другому. На восходящем тренде анализируем не максимумы, а минимумы. Если на графике мы видим, что минимумы идут вверх, а на графике MACD вниз, то это означает продолжение движения.




 И таким же образом скрытая дивергенция - на нисходящем тренде анализируем не минимумы, а максимумы.  Если максимумы у нас снижаются, а по MACD повышаются, то это говорит о продолжении тренда.




Использование в сочетании с другими инструментами теханализа

    Систем, включающих MACD в сочетании с другими инструментами придумано множество. Чаще всего, дивергенция MACD используется в качестве упреждающего сигнала, а конкретная точка входа выбирается уже по другим индикаторам. Неплохие результаты показывают системы, комбинирующие MACD и обычные уровни сопротивления/поддержки на младших таймфреймах. При таком подходе, правильно подобранные настройки MACD и четко сформулированные правила входа/выхода из сделки могут существенно улучшить вашу торговлю.