База знаний Vectrum

Что такое Индекс страха и жадности в криптовалютах?

Обучение (Тех.анализ) Для новичков
Что такое Индекс страха и жадности в криптовалютах?
Fear & Greed Index - это индекс отображающий настроение участников рынка криптовалют. Индекс представляется в виде простого числа от 0 до 100. Где 0 - это "чрезвычайный" страх, а 100 - "чрезвычайная" жадность. 

Что означает Страх и Жадность:


  • Страх (Fear) - это упаднические настроения на рынке, обеспокоенность инвесторов. Когда большинство людей на рынке считает, что цены будут падать.
  • Жадность (Greed) - когда трейдеры и инвесторы слишком воодушевлены, видят сильный рост и ожидают его в дальнейшем.

О чём же говорит Индекс Страха и Жадности (Fear & Greed Index):


"Чрезвычайная" жадность - рынок криптовалют перегрет, инвесторы и трейдеры слишком увлеклись лонгами и залили очень много денег в рынок - обычно за таким следует коррекция.

"Чрезвычайный" страх - панические настроения на рынке, все участники поскорее пытаются выйти из сделок. Цены идут вниз, но вечно так продолжаться не может и где-то будет дно от которого всё оттолкнётся и пойдёт вверх.

Как использовать Индекс Страха и Жадности (Fear & Greed Index)


Для иллюстрации того как пользоваться этим индексом, используем фразу Натана Ротшильда: «Покупайте, когда льется кровь, и продавайте, когда звонят колокола». Иными словами, когда на рынке паника есть смысл закупаться, когда всё слишком чудесно - значит пришло время фиксировать прибыль.

Важный момент: сам по себе ни один из индексов не служит точной гарантией того, что цена будет двигаться определённым образом, поэтому всё нужно соотносить с техническим и фундаментальными анализами, а также другими индексами. 

Также у Fear & Greed Index есть ещё один недостаток - он не даёт нам знаний о том сколько продлиться то или иное настроение. Если рынок жадный и перегретый, то само собой он требует коррекции, но мы не знаем когда она наступит. Те или иные силы могут продолжать удерживать рынок на росте или падении. Поэтому как и ко всему нужно относится с осторожностью.

Как считают Индекс "Страха и Жадности" (Fear & Greed Index)


Для определения Индекса Страха и Жадности используется 6 показателей. Каждый из которых сравнивается с изменениям по отношению к предыдущему дню. Каждый из показателей имеет определённый процент влияния на индекс в целом.

Показатели:

  1. Волатильность (влияние 25%) - Измеряется текущая волатильность и максимальные просадки BTC, производится сравнение с соответствующими средними значениями за последние 30 и 90 дней. Необычный всплеск волатильности – это признак «пугающего» рынка.
  2. Объём рынка (25%) - Измеряется текущий объем и рыночный импульс, затем эти два значения соотносятся. Как правило, если ежедневно на фоне позитивных условий на рынке фиксируются высокие объемы покупок, это означает, что игроки рынка проявляют излишнюю жадность.
  3. Соц. сети (15%) - На данный момент этот параметр определяется анализом в Twitter. В этой соцсети собираются и подсчитываются сообщения с различными хэштегами по каждой монете.  Необычно активная реакция приводит к росту интереса общественности к монете и, на взгляд разработчиков, отражает жадность игроков рынка.
  4. Опросы (15%) - Совместно с платформой strawpoll.com разработчики Индекса жадности и страха проводят еженедельные опросы и узнают, как люди воспринимают текущую ситуацию на рынке. В каждом опросе принимает участие 2000-3000 человек, и таким образом формируется представление о настроении крипто инвесторов. На данный момент этот показатель временно не используется в расчёте.
  5. Доминирование (10%) – доля монеты в общей рыночной капитализации. Рост доминирования Биткоина вызван страхом чрезвычайно спекулятивных инвестиций в альткоины, поэтому Биткоин становится все более безопасным инструментом сохранения капитала. 
  6. Тренды Google (10%) - Анализируются данные Google Trends по различным поисковым запросам, связанным с Биткоином. Особенное внимание уделяется изменению объемов поисковых запросов, а также рекомендуемым и популярным запросам на данный момент.

Обнаружили интересный момент: Индекс Страха и Жадности отлично показывает дно и слом тренда с нисходящего на восходящий - время, когда можно хорошо закупиться. В обратную же сторону индекс отрабатывает не всегда точно и иногда, даже при зашкаливающей жадности, не торопится уходить на коррекцию.